Opções de negociação de melhores opções
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A negociação envolve um risco significativo de perda e não é adequada para todos os investidores.
Escolha as opções certas para negociar em seis etapas.
Dois grandes benefícios das opções são (a) a ampla gama de opções disponíveis, e (b) a sua versatilidade inerente que permite implementar qualquer estratégia de negociação concebível. Atualmente, as opções são oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros; em cada um dos ativos, geralmente há dezenas de preços de exercício e datas de validade disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar uma gama deslumbrante de estratégias de negociação, que vão desde plain-vanilla call / put compra ou escrita, spreads de alta ou baixa, spreads de calendário e spreads de proporções, straddles e strangles, e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófito, uma vez que a multiplicidade de escolhas disponíveis torna difícil identificar uma opção adequada para o comércio. Leia mais para aprender a escolher as opções / s corretas para negociar em seis etapas fáceis.
Começamos com o pressuposto de que você já identificou o ativo financeiro - como um estoque ou ETF - que deseja negociar usando opções. Você pode ter chegado a esse bem "subjacente" de uma variedade de maneiras - usando um visualizador de estoque, empregando análise técnica ou fundamental, ou através de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente uma ação ou um fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o recurso subjacente, as seis etapas necessárias para identificar uma opção adequada são as seguintes:
Formule seu objetivo de investimento Determine seu retorno de risco e recompensa Verifique a volatilidade Identifique os eventos Elabore uma estratégia Estabeleça os parâmetros da opção.
Na minha opinião, a ordem mostrada das seis etapas segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para negociação. Estas seis etapas podem ser memorizadas através de uma mnemônica acessível (embora não na ordem desejada) - PROVES - que significa Parâmetros, Riscos / Recompensas, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia.
Um guia passo a passo para escolher uma opção.
Objetivo: O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento, e a negociação de opções não é diferente. Qual objetivo você deseja alcançar com o seu comércio de opções? É especular sobre uma visão de alta ou baixa do patrimônio subjacente? Ou é para proteger o risco de queda potencial em um estoque em que você tem uma posição significativa? Você está colocando o comércio para ganhar algum rendimento premium? Seja qual for o seu objetivo específico, seu primeiro passo deve ser formulá-lo porque ele constitui a base para as etapas subseqüentes. Risco / Recompensa: o próximo passo é determinar sua recompensa risco-recompensa, que é muito dependente de sua tolerância ao risco ou apetite pelo risco. Se você é um investidor ou comerciante conservador, então estratégias agressivas, como escrever chamadas nulas ou comprar uma grande quantidade de opções de dinheiro (OTM) podem não ser adequadas para você. Toda estratégia de opções tem um perfil de risco e recompensa bem definido, então certifique-se de compreendê-lo completamente. Volatilidade: a volatilidade implícita é o determinante mais importante do preço de uma opção, então obtenha uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação da sua opção de comércio / estratégia. Eventos: os eventos podem ser classificados em duas grandes categorias - em todo o mercado e em estoque específico. Os eventos em todo o mercado são aqueles que afetam os grandes mercados, como anúncios da Reserva Federal e lançamentos de dados econômicos, enquanto eventos específicos de estoque são coisas como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos os eventos esperados aqui, uma vez que os eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de ter em conta uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo na volatilidade implícita no período anterior à sua ocorrência real e pode ter um enorme impacto no preço das ações quando ocorre. Então, você quer capitalizar o aumento da volatilidade antes de um evento-chave, ou prefere esperar do lado de fora até que as coisas se estabeleçam? A identificação de eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir o prazo de validade adequado para o comércio de opções. Estratégia: Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você conhece seu objetivo de investimento, recompensa de risco-recompensa desejada, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente. Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica. Digamos que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar algum lucro antes que as empresas comecem a reportar seus ganhos trimestrais em alguns meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve a gravação de chamadas em algumas ou todas as ações em sua carteira. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente a OTM coloca os principais índices de ações. Parâmetros: Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta ser feito é estabelecer parâmetros de opção como expiração, preço de operação e delta de opções. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com o prazo de validade mais longo, mas no menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se desejar uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM.
Nós seguimos esses seis passos em alguns exemplos abaixo.
1. O investidor conservador Bateman possui 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de uma queda de 5% no estoque no próximo mês ou dois.
Objetivo: risco de queda de hedge na participação atual do McDonald's (1.000 ações); O estoque (MCD) está sendo comercializado em US $ 93.75.
Risco / Recompensa: Bateman não se importa com um pequeno risco, desde que seja quantificável, mas é indigno em assumir riscos ilimitados.
Volatilidade: a volatilidade implícita em pequenas opções de chamadas ITM (preço de exercício de US $ 92,50) é de 13,3% para chamadas de um mês e 14,6% para chamadas de dois meses. A volatilidade implícita em opções ligeiramente ligadas ao ITM (preço de exercício de US $ 95,00) é de 12,8% para posições de um mês e 13,7% para posições de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.
Eventos: Bateman deseja uma cobertura que se estende após o relatório de ganhos do McDonald's, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês.
Estratégia: compra coloca para proteger o risco de uma queda no estoque subjacente.
Parâmetros de opção: um mês de US $ 95 coloca no MCD disponível em US $ 2,15, enquanto os $ 95 de dois meses são oferecidos em US $ 2,90.
Opção Escolha: uma vez que Bateman quer cercar sua posição de MCD por mais de um mês, ele vai para os dois meses de $ 95. O custo total da posição de colocação para hedge de 1.000 ações da MCD é de US $ 2.900 (US $ 2.90 x 100 por contrato x 10 contratos); esse custo exclui as comissões. A perda máxima que a Bateman irá sofrer é o prémio total pago pelas put, ou $ 2,900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de US $ 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável de que o McDonald's mergulhasse para zero nos dois meses anteriores à expiração. Se as ações permanecerem planas e se negociando inalteradas em US $ 93.75 muito pouco antes da expiração, eles teriam um valor intrínseco de $ 1.25, o que significa que a Bateman poderia recuperar cerca de US $ 1.250 do valor investido nas put, ou cerca de 43%.
2. O comerciante agressivo Robin é otimista nas perspectivas do Bank of America, mas tem capital limitado (US $ 1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opções.
Objetivo: comprar chamadas especulativas de longo prazo no Bank of America; O estoque (BAC) está sendo negociado em US $ 16,70.
Risco / Recompensa: Robin não se importa de perder todo o seu investimento de US $ 1.000, mas quer obter o máximo de opções possível para maximizar seu lucro potencial.
Volatilidade: a volatilidade implícita nas opções de chamadas OTM (preço de exercício de US $ 20) é de 23,4% para chamadas de quatro meses e 24,3% para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.
Eventos: Nenhum. As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações de finalizar o ano com uma nota forte beneficiará a BAC e sua posição de opção.
Estratégia: Compre OTM chamadas para especular sobre um aumento no estoque BAC.
Parâmetros de opção: chamadas de US $ 20 de quatro meses em BAC estão disponíveis em US $ 0,10, e as chamadas de US $ R $ 16 são oferecidas em US $ 0,78.
Opção Escolha: como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelas chamadas de US $ 20 de quatro meses. Excluindo comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, no preço atual de US $ 0,10. Embora a compra das chamadas de US $ 20 de 16 meses daria à sua opção o comércio um ano adicional para se exercitar, eles custaram quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses. A perda máxima que Robin incorreria é o prêmio total de $ 1.000 pago pelas chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global - chamá-lo de GigaBank - chega e oferece para adquirir o Bank of America por US $ 30 em dinheiro nos próximos dois meses, as chamadas de US $ 20 valeriam pelo menos US $ 10 cada, e a posição da opção Robin valeria a pena US $ 100.000 (para um retorno de 100 vezes no investimento inicial de $ 1.000). Observe que o preço de exercício de US $ 20 é 20% maior do que o preço atual da ação, então Robin tem que ter muita confiança em sua visão de alta no BAC.
Embora a ampla gama de preços de exibição e expirações possa tornar desafiador para um investidor inexperiente para zero em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar a selecionar uma opção para negociar. As PROVESTAS mnemônicas ajudarão a lembrar as seis etapas.
Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.
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O S & amp; P teve seu melhor ano desde 2018, mas terminou fraco na última sexta-feira encerrando os mínimos durante uma sessão relativamente silenciosa para os mercados em geral. O S & amp; P foi forte desde meados de agosto em antecipação do pacote de reforma tributária e entre o deslocamento do portfólio de fim de ano e a resistência técnica em torno do canal top em 2.700, é lógico ver os mercados respirar antes de reclamar o longo prazo, tendência a longo prazo. Nós fechamos no 13-EMA em 2.673 e o 20-MA abaixo em 2.662 poderia ser um ponto de reversão de curto prazo na próxima semana. A pressão adicional re-testaria 2.600 e a novidade de novembro. A longo prazo, a próxima resistência de chave acima é de cerca de 2.790, uma grande extensão Fibonacci da faixa 2018/2018.
A última pesquisa de sentimentos da AAII para a semana que terminou 12/27 mostrou um aumento de 2,1% no sentimento otimista, um aumento de 2,8% no sentimento neutro e um declínio de 5% no sentimento de baixa. O sentimento baixista é agora 10% abaixo da média de longo prazo e na sua menor leitura desde 21 de novembro de 2018. O índice de exposição NAAIM caiu pela segunda semana consecutiva para 69,39, ultrapassando o extremo mais recente em 100. Os dados do fluxo do fundo mostraram entradas de US $ 24,1 bilhões para ações e saídas de $ 342M de títulos tributáveis. A partir do fechamento de sexta-feira, o número de ações avançadas foi de 36,2% contra 58,6% em declínio com 548 novos níveis e apenas 68 novos mínimos. A porcentagem de ações acima de sua 50-MA foi de 60,4%, enquanto as acima de 200-MA foram de 64,4%. A NYSE Summation passou por cima de 50 e 200 MA enquanto continua acima do seu 8-MA desde meados de dezembro. O índice P / C fechou às 1.65 na sexta-feira, a maior marca desde setembro. NYMO fechou às 6 e CNN Fear & amp; A ganância era às 53, neutra. O spread de rendimento entre junk bonds e investment grade saltou para 2,05%.
NRG Energy (NRG) mais cedo com 5.000 cada uma das ligações de US $ 29 e US $ 30 e também vendo 6 mil fevereiro, chamadas de US $ 29 compradas hoje, enquanto as chamadas Jan. $ 28 se desdobram, nomeiam com um grande OI de alta.
Credit Suisse (CS) com 3.500 jan. 2020 As chamadas de US $ 17 compraram hoje por US $ 3,55 a US $ 3,70 para serem abertas quando as vendas de US $ 14,51 em janeiro de 2019 se expandirem, as ações atingem novas altas de dois anos hoje.
Tower Semi (TSEM) com 1.500 abril. US $ 37 chamadas compradas por US $ 1,75 hoje para abrir, as chamadas de US $ 33 em janeiro e tendência forte por meses e empresa com muito potencial de crescimento futuro em RF e sensores à medida que expandem a capacidade.
*** Os ensaios já não são oferecidos, pois as associações estão perto da capacidade total ***
NEGOCIOS RECENTES DESTACADOS.
& # 8211; Marriott fechado (MAR) chama 3/27 a + 242%
& # 8211; Telefone fechado (MBLY) Chama 3/13 a + 383%
& # 8211; Closed Alexion Pharma (ALXN) liga 2/16 para + 65%
& # 8211; Vertex Pharma fechado (VRTX) Spreads de chamadas em 2/15 em + 57,5%
& # 8211; Chamada fechada (BG) Chama 2/15 a + 100%
& # 8211; Baidu fechado (BIDU) Calendário Call Spreads 2/13 at + 60%
& # 8211; EBay fechado (EBAY) liga em 1/26 a + 120%
& # 8211; Cloneado Lyondell (LYB) Ligue para 1/24 em + 129%
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Pontos principais da mostra de hoje:
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IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Coisas boas Kirk. Adoro ver o progresso em seu site.
Oi Kirk, neste Podcast, você mencionou o uso de 3 sinais para ter uma suposição direcional (então podemos decidir ir a estratégia Bullish ou Bearish). Se os meus negócios são principalmente transações de alta probabilidade (85% ou mais), ainda preciso ter um pressuposto direcional antes de fazer o comércio?
Não, você não, mas seria uma boa idéia ter sempre um equilíbrio bastante neutro em posições.
Isso é realmente bom saber! Obrigado, Kirk.
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O S & amp; P teve seu melhor ano desde 2018, mas terminou fraco na última sexta-feira encerrando os mínimos durante uma sessão relativamente silenciosa para os mercados em geral. O S & amp; P foi forte desde meados de agosto em antecipação do pacote de reforma tributária e entre o deslocamento do portfólio de fim de ano e a resistência técnica em torno do canal top em 2.700, é lógico ver os mercados respirar antes de reclamar o longo prazo, tendência a longo prazo. Nós fechamos no 13-EMA em 2.673 e o 20-MA abaixo em 2.662 poderia ser um ponto de reversão de curto prazo na próxima semana. A pressão adicional re-testaria 2.600 e a novidade de novembro. A longo prazo, a próxima resistência de chave acima é de cerca de 2.790, uma grande extensão Fibonacci da faixa 2018/2018.
A última pesquisa de sentimentos da AAII para a semana que terminou 12/27 mostrou um aumento de 2,1% no sentimento otimista, um aumento de 2,8% no sentimento neutro e um declínio de 5% no sentimento de baixa. O sentimento baixista é agora 10% abaixo da média de longo prazo e na sua menor leitura desde 21 de novembro de 2018. O índice de exposição NAAIM caiu pela segunda semana consecutiva para 69,39, ultrapassando o extremo mais recente em 100. Os dados do fluxo do fundo mostraram entradas de US $ 24,1 bilhões para ações e saídas de $ 342M de títulos tributáveis. A partir do fechamento de sexta-feira, o número de ações avançadas foi de 36,2% contra 58,6% em declínio com 548 novos níveis e apenas 68 novos mínimos. A porcentagem de ações acima de sua 50-MA foi de 60,4%, enquanto as acima de 200-MA foram de 64,4%. A NYSE Summation passou por cima de 50 e 200 MA enquanto continua acima do seu 8-MA desde meados de dezembro. O índice P / C fechou às 1.65 na sexta-feira, a maior marca desde setembro. NYMO fechou às 6 e CNN Fear & amp; A ganância era às 53, neutra. O spread de rendimento entre junk bonds e investment grade saltou para 2,05%.
NRG Energy (NRG) mais cedo com 5.000 cada uma das ligações de US $ 29 e US $ 30 e também vendo 6 mil fevereiro, chamadas de US $ 29 compradas hoje, enquanto as chamadas Jan. $ 28 se desdobram, nomeiam com um grande OI de alta.
Credit Suisse (CS) com 3.500 jan. 2020 As chamadas de US $ 17 compraram hoje por US $ 3,55 a US $ 3,70 para serem abertas quando as vendas de US $ 14,51 em janeiro de 2019 se expandirem, as ações atingem novas altas de dois anos hoje.
Tower Semi (TSEM) com 1.500 abril. US $ 37 chamadas compradas por US $ 1,75 hoje para abrir, as chamadas de US $ 33 em janeiro e tendência forte por meses e empresa com muito potencial de crescimento futuro em RF e sensores à medida que expandem a capacidade.
*** Os ensaios já não são oferecidos, pois as associações estão perto da capacidade total ***
NEGOCIOS RECENTES DESTACADOS.
& # 8211; Marriott fechado (MAR) chama 3/27 a + 242%
& # 8211; Telefone fechado (MBLY) Chama 3/13 a + 383%
& # 8211; Closed Alexion Pharma (ALXN) liga 2/16 para + 65%
& # 8211; Vertex Pharma fechado (VRTX) Spreads de chamadas em 2/15 em + 57,5%
& # 8211; Chamada fechada (BG) Chama 2/15 a + 100%
& # 8211; Baidu fechado (BIDU) Calendário Call Spreads 2/13 at + 60%
& # 8211; EBay fechado (EBAY) liga em 1/26 a + 120%
& # 8211; Cloneado Lyondell (LYB) Ligue para 1/24 em + 129%
& # 8211; Netflix fechado (NFLX) liga em 1/18 a + 125%
Eu sei como você faz isso, mas mantenha-os próximos - Jay.
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Aqui é como você obtém escolhas de opções Motley Fool.
Descubra como as opções Motley Fool podem dar-lhe as escolhas escolhidas.
Muitos investidores se limitam a usar ações, títulos, fundos e outros investimentos comuns em suas carteiras. No entanto, ao pensar fora da caixa e adicionar estratégias de opções para o mix, você pode aproveitar as oportunidades lucrativas que outros vão perder. Desde 2009, o serviço Motley Fool Options procurou maneiras de usar opções para espremer mais lucros de ações promissoras e as escolhas que o serviço recomendou produziram um registro impressionante de precisão, produzindo lucros em nove em cada 10 posições que seus assessores Completou. Abaixo, mostraremos como você pode acessar as Opções e suas opções vencedoras - por um custo muito menor do que você pensaria ser possível.
Os co-fundadores de Motley Fool, Tom e David Gardner ficam atrás do serviço de opções. Fonte da imagem: The Motley Fool.
O que faz Opções escolher tão bem sucedido.
As opções Motley Fool centra-se primeiro na busca de ações que possuem fortes perspectivas de negócios fundamentais e avaliações atractivas. Então, os assessores de opções Jeff Fischer e Jim Gillies apresentam estratégias de opções personalizadas para tirar proveito da oportunidade de lucro de cada estoque. Todos os meses, os membros Opções normalmente recebem quatro ou mais sugestões do serviço. Ao fazer suas escolhas, as Opções seguem várias diretrizes que sua equipe de analistas gosta de ver:
Cada escolha tem uma tese clara de investimento, um resultado desejado e um prazo previsto para a conclusão. Além disso, as escolhas vêm com estratégias de saída que podem proteger seu portfólio, mesmo que a tese de investimento não se desempenhe exatamente como esperado. O serviço usa o pensamento de longo prazo para orientar suas decisões e permanece focado, mesmo quando os desafios de curto prazo atingem uma posição específica. Isso não impede as Opções de usar estratégias de curto prazo quando elas são apropriadas, mas a perspectiva de longo prazo dá ao serviço a capacidade de capitalizar as oportunidades que os operadores de opções de curto prazo não podem capturar. As escolhas mais frequentemente envolvem opções de escrita do que comprá-las, dando flexibilidade ao serviço para considerar movimentos futuros relacionados a uma estratégia de opções. As escolhas podem envolver uma ampla gama de estratégias, mas o serviço se concentra em qualquer estratégia que seus conselheiros acreditam ser mais apropriada.
Mais importante ainda, a Motley Fool Options aproveita o poder da comunidade Motley Fool para avaliar as recomendações e compartilhar suas experiências. Isso ajuda a tornar os membros mais confortáveis com a abordagem do serviço, especialmente quando suas escolhas têm um ponto de vista diferente do que outros serviços de Motley Fool recomendam.
Cada escolha inclui muito mais do que apenas um nome de estoque e um contrato de opção. Você obterá uma análise detalhada de por que o serviço está escolhendo, com um olhar orientado para o negócio da empresa envolvida e uma explicação de como a equipe de analistas escolheu a estratégia de opções específicas em sua recomendação. Você também obterá orientações específicas sobre como configurar a posição de opções em sua conta de corretagem, listando as negociações necessárias para implementar a escolha e quais são os possíveis resultados a longo prazo da posição.
Mesmo após a escolha inicial, a Opção revisita suas recomendações regularmente, fornecendo uma cobertura contínua que mantém os investidores atualizados nas perspectivas de cada escolha. Os investidores também têm acesso contínuo a atualizações semanais e listas de estratégias de opções que são particularmente atraentes nesse momento.
O valor verdadeiro das Opções escolhe.
Um olhar sobre as escolhas bem-sucedidas que a Motley Fool Options fez mostra a sua abertura para lidar com diferentes situações com diferentes estratégias. Às vezes, a equipe de Opções vê uma oportunidade de oferecer retornos de mercado aproveitando a alavancagem que as opções podem oferecer. Esse foi o caso com a escolha do Facebook (NASDAQ: FB) do serviço em meados de 2018. O gigante das redes sociais saiu dos portões com grandes quedas de preços de ações imediatamente após o IPO de 2018. Mas dois anos depois, o estoque se recuperou, e o assessor de opções, Jeff Fischer, viu um potencial ainda maior de ganhos no futuro. Ao usar uma opção de chamada de longo prazo conhecida como um LEAP, as opções produziram retornos de 88% ao longo do ano seguinte e meio - quase duplicando os retornos daqueles que simplesmente compraram o estoque.
Ao mesmo tempo, as opções de escrita podem fornecer muitas pequenas vitórias. A Chipmaker Intel (NASDAQ: INTC) está em estado de incêndio, pois tentou se transformar de suas raízes de chips de PC para tornar-se mais um jogador no negócio de dispositivos móveis. O estoque foi volátil, mas em quatro ocasiões diferentes, a Options viu a oportunidade de aproveitar essa volatilidade, escrevendo opções de exibição no gigante da tecnologia. Cada vez, o serviço acabou por fechar a posição sem nenhum custo, permitindo efetivamente aos membros manterem o dinheiro recebido na frente quando escreveram a opção como lucro livre e claro.
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OAP 058: Encontre os melhores estoques para troca de opções com 4 cliques.
Um dos aspectos mais desafiadores do comércio de opções para a maioria das pessoas é encontrar os melhores estoques e configurações para o comércio. E eu entendo completamente, pois existem milhares de ações para escolher. Então, como você filtra para um punhado de apenas as melhores ações com o melhor potencial comercial?
No episódio de podcast de hoje, ajudarei a simplificar o processo para você, porque quase posso garantir que você esteja pensando demais. Encontrar os melhores estoques para negociação de opções é realmente muito fácil quando você sabe o que procurar e tem uma sólida compreensão do que seu portfólio precisa "para manter seu equilíbrio". Dominem esses dois pontos, e um pouco de análise técnica, se necessário, e você verá que as possibilidades estão abertas.
Pontos principais da mostra de hoje:
É incrivelmente fácil encontrar qualquer coisa para o comércio, porque você pode negociar opções em qualquer coisa. No entanto, use uma técnica de varredura definida para evitar a "paralisia de análise" de se dar muitas escolhas. Você pode negociar qualquer estoque em qualquer ponto, desde que você conheça duas coisas: onde é a volatilidade implícita, e qual é o seu pressuposto direcional? Existem duas ações estratégicas que você precisa para encontrar os melhores estoques para negociação de opções: analise a volatilidade implícita. Filtre para obter a maior volatilidade com quaisquer valores mobiliários que mostrem uma leitura sobre o ranking 50. Avalie as necessidades de sua carteira - use a análise para escolher os estoques que se encaixam nesse pressuposto direcional, para manter seu portfólio tão equilibrado quanto possível. Uma parte fundamental da avaliação das necessidades de sua carteira é entender o saldo da carteira - veja o episódio 51 e o episódio 55. Compreender o saldo da carteira permitirá que você escolha o comércio direcional para corresponder. Escalar negócios não deve demorar muito tempo. Você deve realmente ter um horário bem definido sobre como você digitaliza, os filtros que você usa e o que você faz na sua digitalização - pode usar nosso Software de lista de observação na plataforma Option Alpha.
Se o seu portfólio é descendente e você precisa de posições mais altas, então você pode facilmente começar a escanear configurações de alta. Olhe para o SLV, que tem uma volatilidade implícita de alto nível e uma vez que você precisa de uma posição de alta, para que você possa fazer um spread de crédito em SLV. Portanto, entender o seu saldo de portfólio torna muito mais fácil se concentrar e aprimorar exatamente quais trades você precisa. Digamos que não há operações de volatilidade implícitas elevadas. Bem, então você ainda pode fazer um comércio direcional porque você entende suas necessidades de portfólio.
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
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