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Top 4 estratégias para gerenciar uma carteira de títulos.
Para o observador casual, o investimento em títulos parece ser tão simples como comprar o vínculo com o maior rendimento. Embora isso funcione bem ao comprar um certificado de depósito (CD) no banco local, não é tão simples no mundo real. Existem várias opções disponíveis quando se trata de estruturar um portfólio de títulos, e cada estratégia vem com seus próprios riscos e compensações de recompensa. As quatro principais estratégias utilizadas para gerenciar as carteiras de títulos são:
Passivo ou "comprar e manter" correspondência de índice, ou "Imposição quase passiva", ou "quase ativo" Dedicado e ativo.
Estratégia de gerenciamento de vínculo passivo.
O investidor passivo de compra e retenção normalmente procura maximizar as propriedades geradoras de renda dos títulos. A premissa desta estratégia é que os títulos são assumidos como fontes de renda seguras e previsíveis. Comprar e segurar envolve a aquisição de títulos individuais e mantendo-os até a maturidade. O fluxo de caixa dos títulos pode ser usado para financiar necessidades de renda externa ou pode ser reinvestido na carteira em outros títulos ou outras classes de ativos. Em uma estratégia passiva, não existem premissas quanto à direção das taxas de juros futuras e quaisquer mudanças no valor atual do vínculo devido a mudanças no rendimento não são importantes. A caução pode ser comprada originalmente com um desconto ou premium, ao assumir que a par total será recebida no vencimento. A única variação no retorno total do rendimento do cupom atual é o reinvestimento dos cupons à medida que eles ocorrem. Na superfície, isso pode parecer um estilo preguiçoso de investimento, mas, na realidade, as carteiras de títulos passivos fornecem âncoras estáveis em tempestades financeiras difíceis. Eles minimizam ou eliminam os custos de transação e, se implementados originalmente durante um período de taxas de juros relativamente altas, eles têm uma chance decente de superar as estratégias ativas. (Precisa de mais informações sobre estratégias de compra e retenção? Leia dez dicas para o investidor de longo prazo bem sucedido.)
Uma das principais razões para a sua estabilidade é o fato de que as estratégias passivas funcionam melhor com títulos de alta qualidade e não chamáveis, como títulos governamentais ou de nível investment grade ou corporativo. Esses tipos de títulos são adequados para uma estratégia de compra e retenção, pois minimizam o risco associado às mudanças no fluxo de renda devido a opções embutidas, que estão escritas nas covenidas do vínculo em questão e permanecem com o vínculo vitalício. Como o cupom declarado, os recursos de chamada e colocação embutidos em uma ligação permitem que o problema atue sobre essas opções em condições específicas do mercado. (Para saber mais sobre as opções, leia o nosso Tutorial básico de opções.)
A Companhia A lança $ 100 milhões em títulos a uma taxa de cupom de 5% para o mercado público; os títulos estão completamente esgotados em questão. Existe um recurso de chamada nos convênios dos títulos que permite ao credor chamar (recordar) os títulos se as taxas caírem o suficiente para reeditar os títulos a uma menor taxa de juros prevalecente. Três anos depois, a taxa de juros prevalecente é de 3% e, devido à boa classificação de crédito da empresa, é capaz de comprar os títulos a um preço predeterminado e reeditar os títulos na taxa de cupom de 3%. Isso é bom para o credor, mas ruim para o mutuário.
Bond Laddering in Passive Investing.
As escadas são uma das formas mais comuns de investimento em obrigações passivas. É aqui que o portfólio é dividido em partes iguais e investido em vencimentos de estilo escalonado ao longo do horizonte temporal do investidor. A Figura 1 é um exemplo de uma carteira de títulos básico de 10 milhões de dólares com um cupom declarado de 5%.
Dividir o principal em partes iguais fornece um fluxo constante de fluxo de caixa anualmente. (Para saber mais, leia os fundamentos da Escada do vínculo.)
Estratégia de indexação de obrigações.
A indexação é considerada quase passiva por design. O principal objetivo da indexação de um portfólio de títulos é fornecer uma característica de retorno e risco intimamente vinculada ao índice visado. Embora esta estratégia contenha algumas das mesmas características do buy-and-hold passivo, ela possui alguma flexibilidade. Assim como o rastreamento de um índice de mercado de ações específico, uma carteira de títulos pode ser estruturada para imitar qualquer índice de títulos publicados. Um índice comum imitado pelos gerentes de portfólio é o Índice de títulos agregados da Barclays U. S.
Devido ao tamanho desse índice, a estratégia funcionaria bem com um grande portfólio devido ao número de títulos necessários para replicar o índice. Também é necessário considerar os custos de transação associados ao investimento original, mas também ao reequilíbrio periódico da carteira para refletir mudanças no índice.
Estratégia de Imunização Bond.
Esta estratégia possui características de estratégias ativas e passivas. Por definição, a imunização pura implica que um portfólio é investido para um retorno definido por um período de tempo específico, independentemente de qualquer influência externa, como mudanças nas taxas de juros. Semelhante à indexação, o custo de oportunidade de usar a estratégia de imunização é potencialmente desistir do potencial positivo de uma estratégia ativa para garantir que o portfólio atinja o retorno desejado desejado. Como na estratégia de compra e retenção, por design, os instrumentos mais adequados para esta estratégia são títulos de alto grau com possibilidades remotas de inadimplência. De fato, a forma mais pura de imunização seria investir em uma obrigação de cupão zero e igualar o prazo de validade da obrigação à data em que o fluxo de caixa deverá ser necessário. Isso elimina qualquer variabilidade de retorno, positiva ou negativa, associada ao reinvestimento dos fluxos de caixa.
A duração, ou a vida média de uma ligação, é comumente usada na imunização. É uma medida preditiva muito mais precisa da volatilidade de uma obrigação do que a maturidade. Esta estratégia é comumente utilizada no ambiente de investimento institucional por companhias de seguros, fundos de pensão e bancos para corresponder o horizonte temporal de seus passivos futuros com fluxos de caixa estruturados. É uma das estratégias mais sólidas e pode ser usada com sucesso por indivíduos. Por exemplo, assim como um fundo de pensão usaria uma imunização para planejar fluxos de caixa após a aposentadoria de um indivíduo, esse mesmo indivíduo poderia construir uma carteira dedicada para seu próprio plano de aposentadoria. (Para saber mais, leia Advanced Bond Concepts: Duração.)
Estratégia de ligação ativa.
O objetivo do gerenciamento ativo é maximizar o retorno total. Junto com a oportunidade melhorada de retornos, obviamente, aumenta o risco. Alguns exemplos de estilos ativos incluem antecipação da taxa de juros, cronograma, avaliação e expansão do spread e cenários de taxas de juros múltiplas. A premissa básica de todas as estratégias ativas é que o investidor está disposto a fazer apostas no futuro em vez de se estabelecer com os retornos potencialmente mais baixos que uma estratégia passiva pode oferecer.
The Bottom Line.
Existem muitas estratégias para investir em títulos que os investidores podem empregar. A abordagem de compra e retenção apela a investidores que procuram renda e não estão dispostos a fazer previsões. As estratégias do meio-da-estrada incluem indexação e imunização, que oferecem alguma segurança e previsibilidade. Depois, há o mundo ativo, que não é para o investidor casual. Cada estratégia tem seu lugar e, quando implementada corretamente, pode atingir os objetivos para os quais se destinava.
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Estratégias de negociação de autofinanciamento para deslizamento, horizonte de rolamento e obrigações da Consol.
Marek Rutkowski.
Instituto de Matemática, Politechnika Warszawska, Varsóvia Procure mais artigos deste autor.
Primeira publicação: outubro de 1999 Histórico completo de publicação DOI: 10.1111 / 1467-9965.00074 Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 8 artigos Verifique se há atualizações.
A evolução do tempo de uma ligação deslizante é estudada em configurações de tempo discreto e contínuo. Por definição, um vínculo de deslizamento representa o processo de preço de um vínculo de desconto com um prazo fixo até o vencimento. São discutidos exemplos de estratégias de negociação com valor de medida (introduzidas por Bj & ork et al., 1997a, 1997b) que se baseiam no processo de preço de um vínculo deslizante. Em particular, uma estratégia de autofinanciamento que envolve a retenção em qualquer momento é examinada uma unidade de um vínculo deslizável (o processo de riqueza desta estratégia é referido como o vínculo do horizonte de rolamento). Em contraste com o vínculo deslizante, que não representa uma garantia negociável, o vínculo do horizonte de rolamento (ou o vínculo de rolagem-consolidação) pode desempenhar o papel de uma segurança de renda fixa com vida útil infinita em problemas de gerenciamento de portfólio.
Informações do artigo.
Formato disponível.
Blackwell Publishers Inc 1999.
vínculo de desconto; ligação deslizante; ligação do horizonte de rolamento; consolidação; modelo de estrutura de termo.
História da publicação.
Edição on-line: 21 de abril de 2004 Versão do registro on-line: 25 de dezembro de 2001.
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Citando Literatura.
Número de vezes citado: 8.
1 Ya-Wen Hwang, Shih-Chieh Chang, Yang-Che Wu, Tolerância de Capital, Esquemas de Garantia de Seguro de Vida Ex Ante e Incerteza de Taxa de Juros, Jornal Atuarial da América do Norte, 2018, 19, 2, 94 CrossRef 2 Patrik Andersson, Andreas N Lager & aring; s, carteiras de títulos Optimal com prazo fixo, seguro: Matemática e Economia, 2018, 53, 2, 429 CrossRef 3 O modelo de mercado LIBOR na prática, 2018, 259 CrossRef 4 Nikolai Dokuchaev, redução de cotação e teor de fundos mútuos no ajuste de maximin para mercado de títulos, sistemas dinâmicos discretos e contínuos - Série B, 2018, 16, 4, 1039 CrossRef 5 Mikkel Dahl, modelo de tempo contínuo para risco de reinvestimento em mercados obrigacionistas, Finanças Quantitativas, 2009, 9, 4, 451 CrossRef 6 TOMASZ R. BIELECKI, STANLEY PLISKA, JIONGMIN YONG, OPTIMAL INVESTIMENTO DE DECISÕES PARA UMA PORTAÇÃO COM BOLSO DE HORIZAÇÃO DE ROLAMENTO E UM DISCOUNT BOND, Revista Internacional de Finanças Teóricas e Aplicadas, 2005, 08, 07, 871 CrossRef 7 TR Bielecki, S. R. Pliska, ICAPM sensível ao risco com aplicação para gerenciamento de renda fixa, transações IEEE no controle automático, 2004, 49, 3, 420 CrossRef 8 Isabelle Bajeux-Besnainou, James V. Jordan, Roland Portait, alocação de ativos dinâmicos para estoques, obrigações, e Cash *, The Journal of Business, 2003, 76, 2, 263 CrossRef.
Direitos autorais e cópia; 1999 - 2018 John Wiley & amp; Sons, Inc. Todos os direitos reservados.
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