Sistema de negociação de movimento direcional

Movimento direcional.

O Sistema de Movimento Direcional é um indicador bastante complexo desenvolvido por Welles Wilder e explicou em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems.

A maioria dos indicadores tem uma grande fraqueza - eles não são adequados para uso tanto em tendências como em mercados variados. A característica principal do Sistema de Movimento Direcional é que ele primeiro identifica se o mercado está tendendo antes de fornecer sinais para negociar a tendência.

O Sistema de Movimento Direcional mede a capacidade de touros e ursos para mover o preço fora do intervalo de negociação do dia anterior. O sistema consiste em três linhas:

O indicador de direção positiva (+ DI) resume o movimento de tendência ascendente; O indicador de direção negativa (-DI) resume o movimento de tendência descendente; e O Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) indica se o mercado está em tendência ou variação.

Welles Wilder não usa a fórmula média móvel padrão. Isso deve ser levado em consideração ao selecionar os períodos de tempo do indicador. Veja Welles Wilder Moving Average.

Sinais de negociação.

Vários sistemas comerciais diferentes desenvolveram-se em torno do Movimento Direcional. As seguintes regras baseiam-se no sistema apresentado pelo Dr. Alexander Elder em Trading for a Living:

Vá por muito tempo quando + DI estiver acima de - DI e:

ADX aumenta enquanto + DI e ADX estão acima de - DI; ou ADX aparece de baixo + DI e - DI.

Saia quando + DI cruza abaixo de - DI.

Veja ADX abaixo para mais detalhes.

Vá curto quando - DI estiver acima de + DI e:

ADX aumenta enquanto - DI e ADX estão acima de + DI; ou ADX aparece de baixo + DI e - DI.

Sair quando - DI cruza abaixo + DI.

Diminuir ADX mostra que o mercado está perdendo direção. Quando o ADX cai abaixo de + DI e - DI, ​​ele sinaliza um mercado sem vida. Não troque com DMS até que ADX tenha desligado claramente a parte inferior. O Dr. Elder sugere esperar até que ADX aumente 4 passos fora de sua baixa (por exemplo, ADX sobe para 19 de um mínimo de 15). Quanto mais tempo que ADX permaneceu abaixo de + DI e - DI, ​​mais forte será a tendência subsequente.

Quando o ADX sobe acima de + DI e - DI, ​​ele indica que o mercado está se tornando superaquecido. Tire lucros quando ADX virar para baixo de cima + DI e - DI.

O Commonwealth Bank of Australia Limited é plotado com 14 dias + DI, - DI e ADX.

Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.

-DI cruza para acima + DI, então o comércio apenas é curto. Vá curto quando o ADX sobe acima de + DI. Tire lucros quando ADX desativa enquanto estiver acima + DI e - DI.

Saia de curto comércio e comércio apenas enquanto a + DI atravessou acima de - DI. Continue enquanto ADX começa a subir enquanto acima de - DI. Tire lucros quando ADX desativa enquanto estiver acima + DI e - DI. Saia de longo comércio e comércio apenas curto, já que o ID cruzou acima de + DI.

ADX continua a cair de modo que não haja trades. Faça o comércio apenas enquanto a DI for cruzada para acima de - DI.

ADX aparece enquanto está abaixo de + DI e - DI, ​​mas não aumenta com as 4 etapas recomendadas, portanto nenhuma troca é inserida. Uma visão é que você deve passar longamente sempre que o ADX aumentar acima de - DI, ​​mas ADX permaneceu muito baixo e plano e seria aconselhável não negociar até que o ADX tenha aumentado pelo menos 4 etapas acima da baixa recente. Faça o comércio apenas enquanto a DI for cruzada para acima de - DI. Vá por muito tempo quando o ADX sobe acima de - DI. Saia do comércio longo quando + DI cai abaixo de - DI.

O sistema de movimento direcional padrão usa suavização de 14 dias. Isso não é equivalente a uma EMA de 14 dias. Clique aqui para mais detalhes.

Edit Indicator Settings explica como alterar as configurações padrão. Painel indicador mostra como configurar um indicador.

Compare as nossas visualizações de mercado.

Para calcular o Sistema de Movimento Direcional:

Calcule o movimento direcional para hoje.

+ DM = Alta de hoje - Alta de ontem (quando o preço se move para cima)

-DM = Low de ontem - Low de hoje (quando o preço se move para baixo)

Você não pode ter ambos + DM e - DM no mesmo dia. Se houver um dia externo (onde ambos os cálculos são positivos), o maior dos dois resultados é tomado. Um dia interior (onde ambos os cálculos são negativos) será sempre igual a zero. Calcule o intervalo verdadeiro para o dia. O verdadeiro alcance é o maior de:

O máximo de hoje - Hoje é baixo,

Alta de hoje - Fechar de ontem e.

Fechar de ontem - A baixa de hoje.

Registre a diferença entre + DI14 e - DI14 como um número positivo.

DX = DI Diferença dividida pela soma de + DI14 e - DI14.

* Indicadores de Welles Wilder.

Os usuários devem ter cuidado, ao definir períodos de tempo para os indicadores de Welles Wilder, que ele não usa a fórmula padrão padrão exponencial padrão. Veja as médias móveis mais selvagens.

Recomendamos que os usuários tentem períodos de tempo mais curtos ao usar um dos indicadores acima. Por exemplo, se você estiver rastreando um ciclo de 30 dias você normalmente selecionaria um Período de Tempo de Indicador de 15 dias. Com o Movimento Direcional, ajuste o período de tempo da seguinte forma:

Período de tempo de movimento direcional = (n + 1) / 2 = (15 + 1) / 2 = 8 dias.

Indicadores.

Osciladores:

Indicadores de volatilidade:

Médias móveis:

Sistema de Movimento Direcional.

O Sistema de Movimento Direcional desenhado por Welles Wilder é composto por três indicadores cujo objetivo é ajudar a verificar se o mercado está em tendência e fornecer aos comerciantes sinais para negociar a tendência. O sistema consiste em três linhas:

O indicador de direção positiva (+ DI), resume a direção de tendência ascendente; O indicador de direção negativa (-DI), resume a direção da tendência descendente; O Índice Médio de Movimento Direcional (ADX), que indica o grau de força da tendência.

1. Calcule o movimento direcional do período atual (+ DM, - DM)

Hoje & rsquo; s High-Yesterdays High = X.

Yesterday & rsquo; s Low-Today & rsquo; s Low = Y.

Os resultados de três potenciais são:

2. Calcule o intervalo verdadeiro (TR), veja ATR para o cálculo de TR.

Wilder sugeriu usar 14 períodos para os cálculos:

+ DM14 = média exponencial exponencial Wilders * de + DM14.

-DM14 = média móvel exponencial Wilders * de & ndash; DM14.

TR14 = média exponencial exponencial de Wilders * de TR14.

* (Ver Fórmula média móvel Wilders)

3. Calcule os Indicadores Direcionais.

Multiplique as saídas de + DI14 e - DI14 por 100.

Calcule o índice direcional (DX); = DI Diferença dividida pela soma de + DI14 e & ndash; DI14.

Calcule ADX; = EMA * de DX.

Negociação com o Sistema de Movimento Direcional (DMI, ADX)

Os indicadores DMI (+ DI, - DI) e ADX devem ser usados ​​simultaneamente para ajudar a avaliar se uma moeda está em um ambiente de tendências ou de alcance de negociação e, principalmente, para identificar uma mudança iminente na tendência.

O ADX ajuda a verificar se a moeda está experimentando movimento direcional ou não. Leituras elevadas indicam que a moeda está passando por condições de tendência de negociação (tem movimento direcional significativo), baixas leituras indicam a falta de movimento direcional indicativo de um mercado de mercado de mercado. O ADX não conta nada sobre a direção em que o preço está em movimento e deve ser usado apenas para avaliar suas características de tendências ou não tendências.

O DMI (+ DI, - DI) deve ser usado para verificar se uma moeda está tendendo maior ou menor. A + linha DI acima da linha & ndash; DI indica uma tendência ascendente como + DI (a medida do movimento ascendente) é maior do que & ndash; DI (a medida do movimento descendente). Uma linha DI acima da linha + DI indica uma tendência descendente desde a medida do movimento descendente & ndash; DI é maior que + DI a medida do movimento para cima. Convergência de + DI e & ndash; DI de extremidades podem indicar um enfraquecimento da tendência predominante.

Sinais comerciais.

Os alertas de compra são sinalizados quando as linhas + DI atravessam a linha DI & ndash; DI abaixo e os sinais de venda são fornecidos quando o & ndash; DI cruza a linha + DI a partir de baixo. A força dos sinais fornecidos pelas interseções de + DI e & ndash; DI pode ser obtida a partir da linha ADX, é por isso que os dois indicadores devem ser usados ​​em uníssono. Leituras mais altas do ADX (em geral acima de 25) confirmam uma tendência firme que dá confiança aos cruzamentos DI / - DI, ​​as leituras abaixo de 20 implicam que a tendência é fraca e que os usuários podem querer ignorar o cruzamento + DI / - DI.

Os usuários podem querer adotar Wilders "regra dos pontos de extremum" para ajudar a reduzir o potencial de trocas falsas. Esta regra especifica que, onde + DI cruza o ID de abaixo, um comerciante não iniciará o comércio de compras até que o extremo superior do período em questão seja violado (máximo de vela) e onde o & ndash; DI cruza o + DI abaixo os comerciantes não iniciarão o comércio de venda até que o extremo inferior seja violado (mínimo de vela).

Sinais de negociação.

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Como negociar com o índice de movimento direcional (DMI)

Use o DMI para detectar as tendências ascendentes e as tendas baixas com o stregnth.

O Índice de Movimento Direcional (também conhecido como DMI) é um indicador de impulso que foi desenvolvido por J. Welles Wilder. O DMI é realmente parte de uma série de indicadores técnicos desenvolvidos pela Wilder, de modo que algumas plataformas de negociação dividem os indicadores, fornecendo Movimento Direcional como um indicador e ADX como outro. Normalmente, esses indicadores são usados ​​em conjunto para formar o DMI. O Movimento direcional mostra se o movimento negativo ou positivo é mais forte, e ADX mostra a força desse movimento.

Como isso pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação, é discutido abaixo.

Principios básicos do índice de movimento direcional.

O DMI é um indicador técnico que normalmente é mostrado abaixo ou acima do gráfico de preços.

É calculado comparando o preço atual com a faixa de preço anterior. DMI então exibe o resultado como um índice direcional para cima (& # 43; DI) e um índice direcional para baixo (-DI). O DMI também calcula a força do movimento para cima ou para baixo e exibe o resultado como uma linha de força de tendência chamada Índice direcional direto ou ADX.

& # 43; DI e - DI aparecem como duas linhas separadas, coloridas a verde e a vermelho respectivamente. Quando a linha vermelha está acima da linha verde, significa que o preço está caindo. Quando a linha verde está acima da linha vermelha, significa que o preço está aumentando.

Se o - DI e o & # 43; DI estiverem entrecruzando de um lado para o outro, provavelmente não há tendência de preço, e o preço está se movendo para os lados.

ADX é uma terceira linha no indicador, e mostra a força da tendência.

Então, enquanto o - DI e o & # 43; DI ajudam a realçar a direção, o ADX foca em quão forte é a tendência de alta ou tendência de baixa. Uma leitura ADX acima de 25 sinais de uma forte tendência está no lugar. Quando o ADX está oscilando abaixo de 25, geralmente significa que não há uma forte tendência, e o preço está se movendo de lado ou dentro de uma tendência fraca.

O gráfico em anexo mostra um gráfico de um minuto com as linhas ADX e Movimento Direcional (-DI e & # 43; DI). No gráfico, os indicadores são separados para evitar a desordem, mas é possível (e comum) ter ADX, - DI e & # 43; DI todos mostrados em uma janela (em vez de dois). Os indicadores também podem ser usados ​​separadamente, no entanto. Alguns comerciantes só podem optar por visualizar o ADX para a força da tendência, enquanto outros podem preferir apenas visualizar as linhas do Movimento de direção para auxiliar na confirmação da direção do preço.

Usos de negociação do índice de movimento direcional.

O índice de movimento direcional pode ser usado em mercados variáveis ​​e tendenciais. Em geral, quando a linha DI # 43 está acima da linha - DI, ​​o mercado está se movendo para cima e, quando a linha - DI está acima da linha "# DI", o mercado está se movendo para baixo. Se negociar uma estratégia de tendências, favorecer posições longas quando o & # 43; DI estiver acima da linha - DI e tentar evitar trades longos quando o - DI estiver acima do & # 43; DI. Quando o - DI está acima do & # 43; DI, favorece as posições curtas e evite tomar posições curtas quando o & # 43; DI estiver acima do - DI.

A linha ADX mostra a força do movimento do preço. O mercado é considerado tendencial quando a linha ADX está acima de 25 e variando quando a linha ADX está abaixo de 25. Muitas negociações também consideram uma leitura ADX acima de 20 como tendência, e abaixo de 20 como não-tendência.

Usado em conjunto com os usos do Movimento Direcional discutidos acima, o ADX pode atuar para filtrar ou confirmar sinais de comércio. Se você negociar uma estratégia de tendências, o ADX deve estar idealmente acima de 20 (ou 25) para fazer negócios em possíveis tendências ascendentes ou tendências descendentes. Para estratégias de negociação que os intervalos comerciais (movimento lateral), ADX deve ser inferior a 20 (ou 25).

Palavra final no índice de movimento direcional.

O indicador DMI é, na verdade, um par de indicadores que podem ser usados ​​em conjunto (ou por conta própria) - linhas de movimento direcional (-DI e & # 43; DI) e ADX. Quando & # 43; DI está acima de - DI, ​​o preço está se movendo mais alto e quando - DI está acima de & # 43; DI o preço está se movendo para baixo. A ADX mostra a força desse movimento, com uma leitura acima de 25 (ou 20) mostrando uma forte tendência e leituras abaixo de 25 (ou 20) mostrando falta de uma tendência clara, uma tendência fraca ou movimento lateral.

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DMI apontou o caminho para lucros.

O principal objetivo do comerciante de tendências é entrar em um comércio na direção da tendência. A leitura de sinais direcionais a partir do preço por si só pode ser difícil e muitas vezes é enganosa porque o preço normalmente balança nas duas direções e muda o caráter entre períodos de baixa versus alta volatilidade.

O indicador de movimento direcional (também conhecido como o índice de movimento direcional - DMI) é uma ferramenta valiosa para avaliar a direção e a direção do preço. Este indicador foi criado em 1978 por J. Welles Wilder, que também criou o índice de força relativa popular. DMI diz-lhe quando ser longo ou curto. É especialmente útil para estratégias de negociação de tendências porque diferencia as tendências forte e fraca, permitindo que o comerciante entre apenas as tendências mais fortes. A DMI trabalha em todos os prazos e pode ser aplicada a qualquer veículo subjacente (ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa, futuros, commodities e moedas). Aqui, iremos abordar detalhadamente o indicador DMI e mostrar quais informações podem revelar para ajudá-lo a obter melhores lucros. (Para leitura de fundo, veja Momentum e o índice de força relativa).

[O Indicador do Movimento Direcional é útil para determinar as tendências subjacentes de uma segurança, mas os comerciantes devem usá-la em conjunto com outras formas de análise técnica para maximizar os retornos ajustados ao risco. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada dos padrões de gráficos e indicadores técnicos com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.]

DMI é uma média móvel da expansão da gama em um determinado período (padrão 14). O indicador de movimento direcional positivo (+ DMI) mede quão fortemente o preço se move para cima; o indicador de movimento direcional negativo (-DMI) mede com quanto preço o preço se move para baixo. As duas linhas refletem a respectiva força dos touros versus os ursos. Cada DMI é representado por uma linha separada (Figura 1). Primeiro, olhe para ver quais das duas linhas DMI estão no topo. Alguns comerciantes de curto prazo referem-se a isso como o DMI dominante. O DMI dominante é mais forte e mais propenso a prever a direção do preço. Para que os compradores e os vendedores mudem de domínio, as linhas devem atravessar.

Um crossover ocorre quando o DMI na parte inferior cruza através do DMI dominante no topo. Crossovers pode parecer um sinal óbvio para ir longo / curto, mas muitos comerciantes de curto prazo aguardam outros indicadores para confirmar os sinais de entrada ou saída para aumentar suas chances de fazer um comércio lucrativo. Crossovers das linhas de DMI são geralmente pouco confiáveis ​​porque freqüentemente dão sinais falsos quando a volatilidade é baixa e sinais tardios quando a volatilidade é alta. Pense em crossovers como a primeira indicação de uma potencial mudança de direção. (Para mais informações, leia o tutorial sobre as médias móveis.)

Figura 1: O + DMI e - DMI são mostrados como linhas separadas. Existem vários crossovers falsos (Ponto 1) e um crossover no Ponto 2 que leva a uma tendência de alta com + DMI dominante. Nota: Os cálculos para DMI são complicados e são referenciados em outros lugares. Além disso, DMI normalmente é plotado na mesma janela com o indicador ADX, que não é mostrado.

O DMI é usado para confirmar a ação do preço (veja a Figura 2). O + DMI geralmente se move em sincronia com o preço, o que significa que o + DMI sobe quando o preço aumenta, e cai quando o preço cai. É importante notar que o - DMI se comporta de maneira oposta e se move contra-direcional ao preço. O DMI aumenta quando o preço cai e cai quando o preço aumenta. Isso leva um pouco a se acostumar. Basta lembrar que a força de um movimento de preço para cima ou para baixo é sempre registrada por um pico na respectiva linha DMI.

A leitura de sinais direcionais é fácil. Quando o + DMI é dominante e crescente, a direção do preço está subindo. Quando o DMI é dominante e subindo, a direção do preço está baixa. Mas a força do preço também deve ser considerada. DMI força varia de um mínimo de 0 a uma alta de 100. Quanto maior o valor de DMI, mais forte os preços balançam. Os valores de DMI acima do preço médio de 25 são direcionalmente fortes. Os valores de DMI abaixo do preço médio de 25 são direccionalmente fracos.

Figura 2: DMI é fraco no ponto 1 e o preço está agitado. O + DMI aumenta fortemente acima de 25 no ponto 2 e a tendência de alta segue. Observe como + DMI se move com o preço no ponto 3 e - DMI se move de forma direta para o preço no ponto 4.

A grande característica da DMI é a capacidade de ver a pressão de compra e venda ao mesmo tempo, permitindo que a força dominante seja determinada antes de entrar em um comércio. A força de um balanço alto (toros) é refletida no pico + DMI, e a força de um balanço baixo (ursos) é vista nos picos - DMI. A força relativa dos picos DMI diz o impulso do preço e fornece sinais oportunos para decisões comerciais. Quando os compradores são mais fortes do que os vendedores, os picos + DMI serão superiores a 25 e os picos DIM serão inferiores a 25. Isto é visto em uma forte tendência de alta. Mas quando os vendedores são mais fortes do que os compradores, os picos da DMI serão superiores a 25 e os picos + DMI serão inferiores a 25. Neste caso, a tendência será baixa.

A capacidade de preço para a tendência depende da força contínua no DMI dominante. Uma forte tendência de alta mostrará uma série de picos crescentes + DMI que permanecem acima do - DMI por longos períodos de tempo (Figura 3). O oposto é verdade para fortes tendências de queda. Quando ambas as linhas DMI são inferiores a 25 e se deslocam para os lados, não há força dominante e os negócios de tendências não são apropriados. No entanto, as melhores tendências começam após longos períodos em que as linhas de DMI cruzam de um lado para o outro ao nível de 25. Uma configuração de comércio de baixo risco ocorrerá depois que DMI se expande acima do nível 25 e o preço penetra no suporte / resistência.

Figura 3: O + DMI cruza acima de 25 no Ponto 1 e permanece acima do - DMI à medida que a tendência de alta se desenvolve. Observe a ausência de qualquer cruzamento por - DMI durante a tendência de alta. Aqui, os compradores são fortes (+ DMI & gt; 25) e os vendedores são fracos (-DMI & lt; 25).

As linhas DMI pivotam ou mudam de direção, quando o preço muda de direção. Um importante conceito de pivôs DMI é que eles devem se correlacionar com pivôs estruturais no preço. Quando o preço faz um pivô alto, o + DMI fará um pivô alto. Quando o preço faz um pivô baixo, o DMI vai fazer um pivô alto (lembre-se - DMI move-se contra-direcional ao preço).

A correlação entre pivôs DMI e pivôs de preços é importante para a leitura do impulso dos preços. Muitos comerciantes de curto prazo observam o preço eo indicador se movem juntos na mesma direção ou vezes que divergem. Um método para confirmar a tendência de alta de um ativo é encontrar cenários quando o preço gera um novo pivô alto e o + DMI faz um novo alto. Por outro lado, um novo pivô baixo combinado com uma nova alta na - DMI é usado para confirmar uma tendência de baixa. Este é geralmente um sinal para negociar na direção da tendência ou uma tendência breakout.

A divergência, por outro lado, é quando o DMI e o preço não concordam, ou não se confirmam. Um exemplo é quando o preço faz uma nova alta, mas o + DMI faz uma baixa alta. A divergência geralmente é um aviso para gerenciar o risco porque ele sinaliza uma mudança de força de swing e geralmente precede um retracement ou reversão. (Para mais informações sobre este tópico, leia Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)

Figura 4: Este é um exemplo de quando o preço e o indicador concordam (Ponto 1), onde o preço faz uma nova alta e + DMI faz uma nova alta, sinalizando uma entrada longa. Há também um exemplo de divergência (ponto 2), onde o preço faz uma nova alta e o + DMI faz um nível mais baixo; O resultado é um retracement da tendência no ponto 3.

DMI Contrações e Expansões.

As linhas DMI são uma boa referência para a volatilidade dos preços. O preço passa por repetidos ciclos de volatilidade em que uma tendência entra em um período de consolidação e, em seguida, a consolidação entra em um período de tendência. Quando o preço entra na consolidação, a volatilidade diminui. A pressão de compra (demanda) e a pressão de venda (fornecimento) são relativamente iguais, de modo que os compradores e vendedores geralmente concordam com o valor do ativo. Uma vez que o preço se contraiu em uma faixa estreita, ele se expandirá à medida que os compradores e os vendedores não concordem mais com o preço. A oferta e a demanda não estão mais em equilíbrio e a consolidação muda para a tendência quando o preço abrange abaixo o suporte para uma tendência de baixa ou acima da resistência em uma tendência de alta. A volatilidade aumenta à medida que o preço busca um novo nível de valor acordado.

Os ciclos de volatilidade podem ser identificados comparando as inclinações das linhas DMI que se movem em direções opostas sempre que ocorre expansão ou contração de alcance (Figura 4). Muitos comerciantes de curto prazo procurarão períodos quando as linhas DMI se afastarem e a volatilidade aumenta. Quanto mais separadas as linhas, maior a volatilidade. As contrações ocorrem quando as linhas se movem um em direção à outra e a volatilidade diminui. As contracções precedem recuos, consolidações ou reversões.

Figura 5: A primeira expansão no ponto 1 é parte da tendência de baixa. A contração subseqüente no ponto 2 leva a uma reversão que começa com outra expansão no ponto 3. A próxima contração no ponto 4 leva a uma consolidação no preço.

DMI pico de análise se encaixa bem com princípios de tendência. Antes de usar qualquer indicador, veja sempre o preço. O preço tende a aumentar quando há altos altos de pivô e mínimos de pivô mais altos. Quando os altos níveis de preço são acompanhados por maiores aumentos em + DMI, a tendência está intacta e os touros ficam mais fortes. As máximas de pivô mais baixas e os mínimos baixos do pivô significam uma tendência de baixa. Quando os picos - DMI produzem altos altos, os ursos estão no controle e a pressão de venda está ficando mais forte.

Em qualquer tendência, olhe para o DMI para convergência / divergência de impulso; Isso confere confiança a um comerciante para manter a tendência quando o preço e o DMI concordam e gerem riscos quando não concordam. As melhores decisões comerciais são feitas com sinais objetivos e não emoção.

Deixe o preço e a DMI dizer-lhe se deve demorar ou ficar curto ou simplesmente ficar de lado. Você pode usar o DMI para medir a força do movimento dos preços e ver períodos de alta e baixa volatilidade. DMI contém uma riqueza de informações que podem identificar a estratégia correta de lucro se você é um touro ou um urso.

Traders Toolbox: Como usar o Índice de Movimento Direcional.

O Índice de Movimento Direcional, comumente chamado de DMI, é um poderoso indicador de tendência. Muitos sinais falsos gerados por indicadores como os estocásticos são filtrados pelo DMI. Posteriormente, essa ferramenta comercial e analítica dá poucos sinais, mas, quando gerados, eles tendem a ser muito confiáveis.

Muitos, que à primeira vista são estranhos ao DMI, acham que estão familiarizados com o componente principal do índice: o ADX ou o índice de movimento direcional médio. Esta discussão centrará sobre o uso principal do ADX, o conceito de ponto de viragem.

O DMI consiste em três componentes: o + DI, que representa o movimento direcional para cima; o - DI, indicando movimento descendente; e o ADX, que significa o movimento direcional médio dentro de um mercado.

Nos movimentos FORTE da FORTALECIMENTO, como o final de 1989 e início de 1990 no CRB, o + DI e o ADX aparecem no início do movimento e se movem mais alto, com o + DI geralmente segurando acima do ADX. Um sinal de alta probabilidade que a tendência de alta estagnou ou terminou é gerado quando o ADX cruza acima do + DI e desativa. Este sinal geralmente ocorre no período de negociação da mudança de tendência ou um pouco antes. Raramente leva mais do que alguns períodos após uma verdadeira mudança de tendência para ver o ADX recusar.

As regras para sinalizar um potencial fundo são as mesmas para um topo: simplesmente substitua o - DI para o + DI. Parece haver uma pequena diferença entre tops e fundos: Geralmente, o ADX se transforma de um nível mais alto ao marcar um topo.

Vários serviços gráficos traçam apenas o ADX. Nestes casos, geralmente pode-se supor que uma desaceleração no ADX que ocorre após o cruzamento acima de 40 terá visto a cruz ADX acima do + DI se o mercado estiver em uma tendência de alta e acima do - DI se em uma tendência de baixa. Em termos simples, um movimento pelo ADX acima de 40, seguido de uma desaceleração, geralmente indica uma mudança de tendência provável.

Sinais como os ocorridos em maio de 1990 e fevereiro de 1991 no índice CRB (setas) podem ser muito valiosos na confirmação de uma curva que havia sido projetada por métodos não relacionados de análise técnica. Os sinais ADX podem ajudar a confirmar a conclusão esperada de uma estrutura de onda ou a subtrair uma volta dentro de um período de tempo crítico.

O DMI é baseado em um certo número de períodos. Eu tive o maior sucesso com 14 dias em gráficos diários. E com exceção das obrigações do Tesouro, para as quais eu uso 14 semanas, prefiro usar 9 períodos nos gráficos semanais e mensais.

Nota dos editores: Embora os exemplos apresentados sejam um pouco datados, o conceito e o uso do ADX não são. O indicador ADX está disponível no MarketClub.

Pós-navegação.

16 pensamentos sobre & ldquo; Traders Toolbox: Como usar o Índice de Movimento Direcional & rdquo;

Utilizei DMI por vários meses agora em conjunto com OBV (On Balance Volume), 2-Line MACD e Momentum (28). Além disso, as 200, 100, 50 SMAs e as 15 EMA fazem uma caixa de ferramentas bastante carregada, mas embaladas com o.

coisa certa. O meu índice de perda / perda melhorou drasticamente.

Você poderia implementar um quadro de mensagens "normal" no Marketclub.

Eu acho que seria muito mais fácil para muitos membros, incluindo eu 😉

Nós falamos sobre fazer isso, no entanto, temos algumas melhorias a serem feitas antes que possamos confirmar a adição de uma função de bate-papo.

Obrigado, porém, pela sugestão. Certifique-se de manter uma caixa de diálogo em execução no escritório sobre uma função de bate-papo.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Obrigado Lindsay.

Onde encontramos o DMX no Market Club?

Uma vez que o DMX é um representante de 3 componentes, você pode encontrar o ADX, + DI e - DI todos sob o estudo "Índice direcional médio", como você pode ver abaixo.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Olá a todos mais uma vez.

Adam, onde posso encontrar esta ferramenta DMI / ADX ?. Não consigo encontrá-lo no meu "sob as ferramentas de gráfico".

Além disso, sempre que poste uma pergunta neste blog, nunca mais posso encontrar o blog novamente para verificar uma resposta. Alguém pode me dizer como posso voltar diretamente a esta página e verificar minhas respostas? já que eu só parece chegar aqui de vez em quando por "pura sorte".

Obrigado Adam e todos.

A ferramenta ADX pode ser encontrada no pulldown "abaixo do gráfico". Eu inseri uma imagem abaixo com o ADX destacado para facilitar a sua busca.

Além disso, se você quiser ter certeza de receber respostas para as perguntas do seu blog, verifique o "Assinar os comentários por e-mail" e você verá qualquer outro comentário para a postagem, bem como as respostas de Adam ou outros.

* O que você faz, certifique-se de não clicar em assinar os comentários por e-mail para quaisquer postagens do concurso ou será bombardeado. Se acontecer de fazer isso, ou você decide que não está mais para receber e-mails para esta publicação, você sempre pode escolher "Remover-me desta lista" na parte inferior de todos os e-mails de comentários.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Trend Master Series, também pelo Dr. Schaap ensina tudo o que você precisa saber sobre a configuração de paradas. Em um comércio de tendências ou swing, ele dá regras específicas, eu achei isso inestimável.

Por favor, apenas me ensine como definir paradas o bastante para aproveitar ao máximo uma tendência. Eu sei através dos triângulos qual é a tendência provável, no entanto, porque o mercado se move em bordas dentadas, mesmo sabendo que a tendência não ajuda se as paradas são lixo.

O que é frustrante é que você conheça a direção do trem e que você deseja estar nisso, mas você continua perdendo e perdendo dinheiro. Faz com que você se sinta tão burro, dando dinheiro, mas você está fazendo o que é certo.

Alguns cursos dizem que vai com paradas apertadas e outras as definem de forma ampla - de alguma forma estou perdendo o ponto, se os triângulos são um sistema confiável que tem uma alta probabilidade de sucesso, então não faz sentido ter fé em seu sistema e definir largas paradas.

Ou seja - pára fora da linha de tendência da tabela de sinais. Eu acho que seria o gráfico semanal se a tendência for determinada pelo semanário.

Posso me relacionar com sua frustração com certeza. O que eu aprendi ao longo dos anos é que eu coloco minha parada no balanço anterior Alto / Baixo no intervalo de tempo que está dando o sinal.

Para manter meu gerenciamento de dinheiro em cheque, eu configurei o valor do comércio para combinar o potencial de retirada para não exceder 2% da minha conta se a parada for atingida.

quase todos os comerciantes da experiência sugerem ADX como um indicador de confirmação quando eu li seu blog.

Estou usando ADX como sinal de confirmação para outro sinal indicador, especialmente durante o comércio Swing inicial. Por enquanto, tudo bem.

Combine-o com o método de convergência / divergência, seu indicador quase perfeito. O problema é que nós realmente entendemos o que ADX nos diz.

Obrigado por um post muito bom.

Tenha em mente que aumentar o número de períodos suavizará a linha ADX (tornando-a menos volátil) e exibirá leituras mais significativas. As leituras, no entanto, apresentarão mais um atraso. Por exemplo, se traçando 30 períodos, as leituras com mais de 40 tornam-se indicadores mais fortes de uma tendência. No entanto, a tendência pode ter já começado e poderia ter sido capturada anteriormente períodos menos utilizados.

A discussão mais extensa sobre o ADX (ADXcellence - Power Trend Strategies) é um livro de Charles Schaap. Ele aceita 13/8, por sinal. O livro é muito caro, mas trata o tópico em 272 páginas.

Se a tendência estiver realmente em vigor, o ADX e seus componentes + DI e - DI dão um jeito. Como tudo o resto no investimento, nada é perfeito e parar de perder é o mantra.